Indicador básico de tendência: o que é MA (Moving Average)?

Todo trader sonha com uma ferramenta simples, mas eficaz, para obter retornos. Comece com médias móveis (MA)!

Um dos traders mais bem-sucedidos do mundo, Larry Williams, usa constantemente médias móveis em seus tradings. Em 1987 ele conseguiu transformar US$ 10 mil em US$ 1,1 milhão em um ano. Desde então, este resultado é considerado um recorde mundial.

A média móvel é um dos indicadores mais populares na análise técnica. Sendo um indicador de tendência, o MA ajuda a definir o início e o fim de uma nova tendência. Existem vários tipos de médias móveis que diferem nas abordagens de cálculo. Cada tipo de MA tem seu próprio conjunto de características fortes e fracas.

Definição e tipos de médias móveis 

Existem vários tipos de médias móveis. Eles diferem no método de cálculo e na sensibilidade às mudanças de preços.

Como usar médias móveis para comprar ações

1. Média móvel simples (SMA). Esta é a média aritmética dos preços ao longo de um determinado período de tempo (preço médio). É o MA mais simples e lento. 
2. Média móvel exponencial (EMA) e Média móvel ponderada(WMA).  Essas MAs são combinadas, pois suas fórmulas são semelhantes. O cálculo é baseado em valores históricos de preços. Devido a isso, quanto mais novas as cotações, maior o seu papel. Tanto o EMA quanto o WMA tornam os dados recentes mais importantes para cálculos que aplicam coeficientes especiais. Portanto, eles são mais sensíveis às mudanças de preços do que a média móvel simples. Mas a EMA dá pesos aos preços mais recentes de forma exponencial, enquanto, para o WMA, os pesos relativos de cada preço formam uma progressão aritmética. É por isso que o EMA é ainda mais rápido que o WMA. Existem três médias móveis de 21 períodos aplicadas para fechar os preços no gráfico. A MA amarela é simples, a MA vermelha é exponencial e a MA verde é ponderada. A diferença entre eles é pequena o suficiente e, por períodos mais curtos, dificilmente pode ser notada —  mas é evidente que a MA ponderada é a mais sensível. Os traders geralmente preferem lidar com médias móveis exponenciais para períodos mais curtos e médias móveis simples para períodos mais longos. 

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Como implementar as médias móveis

O parâmetro mais importante de uma média móvel é o seu período. Quanto maior, mais as flutuações de preços são suavizadas. Os grandes períodos mais comuns são 50, 100 e 200. Quanto mais curto o período, mais ele reage às mudanças de preço. Normalmente, os traders usam 9, 12 e 21 períodos para pequenos prazos. Agora, você aprenderá como construir uma estratégia de trading de média móvel.

Rompimento de uma média móvel

Essa é a estratégia de trading de média móvel mais simples. Se o preço romper uma média móvel para cima e se consolidar acima da MA, é um sinal para abrir uma posição longa. Saia da posição assim que o preço romper a média móvel para baixo. Se o preço ficar abaixo da MA, é um sinal de venda, e agora a MA se torna a linha de resistência. Há uma MA vermelha de 21 períodos com base nos preços de fechamento no gráfico. As setas indicam novas posições e as cruzes indicam seus fechamentos.

Uma interseção de duas médias móveis 

Esse método geralmente é baseado em duas médias móveis de um mesmo tipo, mas com períodos diferentes. Uma delas deve ter um período mais longo (tal MA também é chamada de “lenta”), a outra com um período mais curto (tal MA é chamada de “rápida”). O sinal para abrir uma posição é uma interseção de médias móveis. Quando a MA rápida cruza a MA lenta para cima, há um sinal para comprar. Pelo contrário, quando a MA rápida cruza a MA lenta para baixo, isso é um sinal de venda.

Aqui está a mesma parte do gráfico da imagem anterior, mas há uma nova MA: a SMA amarela de 9 períodos com base nos preços de fechamento. A posição de venda é aberta na próxima barra após a primeira interseção: a SMA rápida de 9 períodos cruza a SMA lenta de 21 períodos para baixo. O ponto de fechamento é a próxima barra após a segunda interseção, mas desta vez, o SMA rápido cruza o SMA lento para cima. Este sinal também significa uma nova posição de compra.

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Como você pode ver, a segunda negociação também é lucrativa, mas o valor do lucro é menor em comparação com o caso anterior. A razão é bem simples. A primeira estratégia usa apenas uma MA e a segunda sequência de dados é o gráfico de preços. Para a segunda estratégia, existe a MA de 9 períodos em vez do preço em si. Mas qualquer MA é um indicador de atraso. Assim, parte dos movimentos de preços será perdido, levando a perdas.

À primeira vista, não é uma boa ideia usar interseções MA na negociação, mas esse não é realmente o caso. A ideia principal do MA é o alisamento. Ele ajuda a excluir o maior número possível de falsos avanços. Essa é a principal vantagem do MA: ajudar a negociar em mercados de tendências.

Existem duas tendências opostas: um período muito curto de média leva a um grande número de sinais falsos, enquanto um período muito longo não tem a velocidade de reação. É por isso que pequenos períodos são usados ​​para trading de curto prazo, enquanto longos períodos são aplicados ao negociar em prazos longos.

Além disso, a ideologia MA não é adequada para o mercado plano. Você precisa de alguns critérios adicionais para detecção de tendências. Geralmente, existem duas opções básicas para uso mais eficaz de MAs:

1. Utilizar osciladores juntamente com MAs;
2. Evitar períodos de tempo muito curtos, de 1 a 30 minutos, preferindo lidar com tendências relativamente claras. 

Conclusão

Conforme observado acima, a MA é um dos principais indicadores para análise técnica. É também o melhor indicador em termos de simplicidade e visualidade. No entanto, MA tem uma desvantagem significativa: é um indicador de atraso. Portanto, estratégias bem-sucedidas de médias móveis de day trading exigem o uso de abordagens de tading especiais, como conjuntos de médias móveis com diferentes períodos ou tipos. Outra solução é usar indicadores adicionais, como osciladores, juntamente com médias móveis.