Level: Beginner
Reading time: 5 min
Piyasa oynaklığını izlemek, bir yatırımcı olarak karı en üst düzeye çıkarmak ve riski azaltmak için çok önemlidir. Borsadaki oynaklığı yansıtan göstergeleri takip ederek daha bilinçli alım satım kararları verebilirsiniz. İster kısa vadeli bir tüccar ister uzun vadeli bir yatırımcı olun, bu volatilite ölçümlerini anlamak, en uygun giriş ve çıkış noktalarını belirlemenize yardımcı olur.
Bu makale, her yatırımcının takip etmesi gereken üç temel volatilite göstergesini (CBOE Volatilite Endeksi (VIX), Ortalama Gerçek Aralık (ATR) ve Bollinger Bantları) inceleyecektir. Bu volatilite ölçümlerinin nasıl çalıştığını ve bunları nasıl yorumlayacağınızı öğrenerek, piyasanın genel sağlığı ve istikrarı hakkında değerli bilgiler edineceksiniz. Piyasa oynaklığı kaçınılmaz bir gerçektir, ancak doğru araçlarla belirsiz sularda gezinebilir ve yatırım hedeflerinize ulaşabilirsiniz.
Trading with up to 90% profit
Piyasa Oynaklığını ve Volatilite Göstergelerini Anlamak
Borsada işlem yapmak için oynaklığı ve bunun yatırımlarınızı nasıl etkilediğini anlamalısınız. Volatilite, bir hisse senedinin değerindeki değişikliklerin boyutuyla ilgili belirsizlik veya risk miktarını ifade eder.
En İyi 3 Volatilite Göstergesi
Volatilite göstergeleri, yatırımcıların piyasa oynaklığını ölçmek ve daha iyi ticaret kararları vermek için kullandıkları araçlardır. Her yatırımcının bilmesi gereken birkaç gösterge vardır:
- Volatilite Endeksi veya VIX, borsanın önümüzdeki 30 gün boyunca volatilite beklentisinin popüler bir ölçüsüdür. Yüksek bir VIX, yatırımcıların çok fazla oynaklık beklediği anlamına gelirken, düşük bir VIX, göreceli istikrarın beklendiği anlamına gelir.
- Bollinger Bantları bir hisse senedinin hareketli ortalaması etrafında üç bant çizerek oynaklığı ölçer. Bantlar genişlediğinde, volatilitenin yüksek olduğu anlamına gelir. Bantlar daraldığında, daha düşük volatiliteye işaret eder. Yatırımcılar, iyi giriş ve çıkış noktaları belirlemek için bu bantları kullanabilirler.
- Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi, bir hisse senedinin belirli bir zaman dilimindeki oynaklığını ölçer. Bir hisse senedinin yüksek ve düşük fiyatları arasındaki ortalama mesafeyi hesaplar. Daha yüksek bir ATR, hisse senedinin daha değişken olduğu anlamına gelir. Yatırımcılar, zararı durdurmak ve en uygun pozisyon büyüklüğünü belirlemek için ATR’yi kullanır.
Bu göstergeleri izlemek, yatırımcıların piyasa oynaklığını ve duyarlılığını ölçmelerine yardımcı olur. Volatiliteyi anlayarak, daha akıllı ticaret kararları verebilir, uygun risk seviyeleri belirleyebilir, en iyi giriş ve çıkış noktalarını bulabilir ve nihayetinde daha etkili bir tüccar olabilirsiniz. Volatilitenin zirvesinde kalmak, borsada gezinmenin anahtarıdır.
Effective strategies in your mailbox
Subscribe and discover a fund of trading knowledge
Great! Please check your email
We’ve sent you an email to confirm your subscription
Something went wrong
Try reloading the page. If that doesn’t help, please try again later
VIX – En Yaygın Kullanılan Volatilite Ölçüsü
VIX, önümüzdeki 30 gün içinde S&P 500 endeks opsiyonlarında beklenen volatiliteyi ölçen CBOE Volatilite Endeksidir. Daha yüksek okumalar daha değişken ve riskli piyasa koşullarını gösterdiğinden, genellikle borsanın “korku göstergesi” olarak adlandırılır.
VIX Nasıl Çalışır?
VIX, önümüzdeki 30 gün için beklenen volatiliteyi hesaplamak için gerçek zamanlı S&P 500 opsiyon alış/satış fiyatlarını kullanır. Piyasanın gelecekteki volatilite beklentisini, S&P 500 satım ve alım ağırlıklı fiyatlarının bir dizi kullanım fiyatı üzerinden ortalamasını alarak ölçer. VIX, satışlar için daha yüksek bir talep olduğunda artar, bu da yatırımcıların daha fazla oynaklık ve risk beklediğini gösterir. Tersine, çağrı talebi arttığında VIX düşer ve daha az değişken, yükseliş piyasası beklentilerine işaret eder.
Birçok kısa vadeli tüccar, iyi giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için VIX’i kullanır. VIX yükseldiğinde, genellikle kısa vadeli bir piyasa dibine ve iyi bir satın alma fırsatına işaret eder. VIX düştüğünde, bir piyasa zirvesine ve kar elde etme şansına işaret edebilir. Bununla birlikte, VIX tek başına kullanılmamalıdır – herhangi bir sinyali doğrulamak için fiyat hareketi ve diğer göstergelerle birleştirilmelidir.
VIX, piyasa duyarlılığını ve oynaklık beklentilerini ölçmek için değerli bir ölçüttür. VIX’i takiben, tüccarlar ve yatırımcılar piyasa risk seviyelerini daha iyi anlayabilir ve potansiyel ticaret fırsatlarını ortaya çıkarabilir. Doğru kullanıldığında VIX, analizinize avantaj sağlayabilir ve zamanlamanızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Bollinger Bantları – Volatilite Değişikliklerini Görselleştirme
Bollinger Bantları, bir piyasanın veya menkul kıymetin fiyatlarını ve oynaklığını karakterize eden bir tür istatistiksel grafiktir. Bir menkul kıymetin fiyatına göre çizilen üç banttan oluşurlar:
Start from $10, earn to $1000
- Orta bant, üst ve alt bantlar için temel görevi gören basit bir hareketli ortalamadır.
- Üst bant, hareketli ortalamanın üzerinde belirli sayıda standart sapma olarak çizilir.
- Alt bant, hareketli ortalamanın altında aynı sayıda standart sapma olarak çizilir.
Bollinger Bantları Volatiliteyi Nasıl Ölçer?
Menkul kıymet fiyatının standart sapması, üst ve alt Bollinger Bantları arasındaki genişliği belirler. Volatilite arttıkça, bantlar daha yüksek derecede fiyat hareketini kapsayacak şekilde genişler. Volatilite azaldığında, bantlar azalan fiyat dalgalanmaları aralığını yansıtacak şekilde daralır.
Bollinger Bantlarını analiz ederek, bir menkul kıymetin fiyatının ne zaman nispeten yüksek veya düşük olduğunu belirleyebilir ve düşük veya yüksek volatilite dönemlerini belirleyebilirsiniz. Bantlar sıkılaştığında, genellikle azalan oynaklığa ve her iki yönde de keskin bir fiyat hareketi potansiyeline işaret eder. Bantlar genişlediğinde, artan oynaklığa ve daha güçlü fiyat momentumuna işaret eder.
Birçok teknik tüccar, bir menkul kıymeti satın almak veya satmak için uygun zamanları belirlemek için Bollinger Bantlarını kullanır. Örneğin, fiyat alt banda ulaştığında, menkul kıymetin aşırı satıldığını ve tersine çevrileceğini gösterebilir. Fiyat üst banda dokunduğunda, menkul kıymet aşırı satın alınabilir ve geri çekilmeye hazır olabilir. Ortadaki hareketli ortalamayı geçmek, alım veya satım sinyalleri üretebilir.
Özetle, Bollinger Bantları, bir menkul kıymetin oynaklığını ve potansiyel ticaret fırsatlarını değerlendirmek için yararlı bir görsel araçtır. Fiyat ve hareketli ortalama ile ilgili olarak bantların genişliğini analiz etmek, piyasadaki oynaklık ve trend dönüşlerindeki zirveler ve çukurlar hakkında fikir verebilir. Aktif yatırımcılar için Bollinger Bantları, optimum giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için önemli bir göstergedir.
İşlemler hakkında 10 şaşırtıcı biçimde komik gerçek
Gevşeyin ve işlem dünyasındaki çeşitli tuhaflıklara gülün! Bu gerçekleri daha önce hiç duymadığınızı 0 garanti ediyoruz.
Daha fazlasını oku
Ortalama Gerçek Aralık (ATR) – Zaman Dilimleri Boyunca Volatiliteyi Yakalama
Ortalama Gerçek Aralık (ATR), o dönem için bir varlık fiyatının tüm aralığını ayrıştırarak piyasa oynaklığını ölçen teknik bir göstergedir. Bu metrik, en yüksek değerden en düşük değerin çıkarılması, en yüksek değerden önceki kapanışın çıkarılması ve en düşük değerden önceki kapanışın çıkarılmasına karşılık gelen gerçek aralığın ortalamasının alınmasıyla hesaplanır. ATR genellikle 14 günlük bir süre boyunca ölçülür ve mevcut hisse senedi fiyatının yüzdesi olarak ifade edilir.
ATR yüzdesi artıyorsa, hisse senedi fiyatının yüksek ve düşük fiyatlar arasında daha geniş bir şekilde dalgalandığı anlamına gelir. Bu, hisse senedinin daha oynak hale geldiğini gösterir. Tersine, ATR yüzdesi düşüyorsa, hisse senedi fiyatının daha dar bir aralıkta hareket ettiğini gösterir ve bu da daha düşük oynaklığı gösterir. Bir tüccar olarak, yükselen bir ATR yüzdesi, daha büyük fiyat dalgalanmalarından yararlanmak için daha fazla fırsat sunarken, azalan bir ATR yüzdesi daha az aktif ticaret için daha uygundur.
ATR göstergesi, hisse senetleri, tahviller, emtialar ve para birimleri gibi aktif olarak işlem gören herhangi bir menkul kıymete veya endekse uygulanabilir. ATR yükseldiğinde, piyasanın istikrarsız hale geldiğini gösterir. Bu genellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde veya önemli haber olaylarının etrafında olur. İstikrarlı piyasa koşullarında, ATR genellikle daha düşük seviyelerde olacaktır.
ATR, 1 dakikadan aylık grafiklere kadar tüm zaman dilimlerinde kullanılabilir. 1 dakikalık veya 5 dakikalık grafikler gibi daha kısa zaman dilimlerinde ATR, küçük fiyat değişikliklerine karşı daha hassas olacaktır. Günlük veya haftalık grafikler gibi daha uzun zaman dilimlerinde, ATR daha geniş piyasa oynaklığını yansıtacaktır. ATR’yi birden fazla zaman diliminde kullanmak, kısa vadeli ve uzun vadeli piyasa dalgalanmaları hakkında daha iyi bir fikir sağlayabilir.
Özetle, Ortalama Gerçek Aralık, tüm piyasalarda ve zaman dilimlerinde oynaklığı ölçebilen çok yönlü bir göstergedir. ATR seviyelerini izlemek, yatırımcıların volatilite koşullarına göre ticaret yapmak için en iyi zamanları belirlemelerine yardımcı olur ve daha yüksek olasılıklı işlemlere yol açabilir. ATR göstergesinin nasıl yorumlanacağını bilmek, herhangi bir aktif tüccar için önemli bir beceridir.
Volatilite Göstergelerini Ticaret Stratejinizde Kullanmak
Çeşitli volatilite göstergelerini anladıktan sonraki adım, bunları ticaret stratejinize nasıl uygulayacağınızı belirlemektir. Volatilite göstergelerini kullanmanın birkaç etkili yolu vardır:
Potansiyel Kırılmaları Belirleyin
Volatilite düşük olduğunda, hisse senedi fiyatında yaklaşan bir kırılmaya işaret edebilir. Düşük volatilite, daha az fiyat dalgalanması ve daha az ticaret faaliyeti olduğu anlamına gelir. Bu genellikle önemli bir fiyat hareketinden önce gelir. Seçtiğiniz volatilite göstergesini izleyin ve daha düşük volatiliteyi gösteren seviyelerin düşmesini izleyin. Ardından, bir yükseliş trendinin başlangıcına işaret edebileceğinden, fiyat hareketinde bir kırılma arayın.
Riske Maruz Kalmayı Yönetin
Volatilite göstergeleri, riski yönetmek için de yararlıdır. Daha yüksek volatilite, daha geniş fiyat dalgalanmaları ve daha fazla belirsizlik anlamına gelir. Volatilite yükseldiğinde, trend tersine dönerse büyük kayıplardan kaçınmak için stoplarınızı sıkın. Kaybetme olasılığı daha yüksek olduğu için pozisyon boyutunuzu da küçültmek isteyebilirsiniz. Tersine, daha düşük volatilite, istikrar ve daha az risk anlamına gelir. Duraklarınıza daha fazla alan verebilir ve potansiyel olarak konum boyutunu artırabilirsiniz.
Trenddeki Değişiklikleri Belirleyin
Volatilitedeki değişimler de trendde bir değişikliğe işaret edebilir. Örneğin, bir hisse senedi düşük volatilite ile istikrarlı bir şekilde yükseliyorsa, volatilite aniden yükselir ve bu da yükseliş trendinin sona erdiğini gösterebilir. Fiyat zirveye ulaşmış olabilir ve tersine dönmesi gerekiyor. Öte yandan, düşüş trendi sırasında oynaklıktaki bir düşüş, satış baskısının hafiflediğini ve bir yükseliş trendinin başlayabileceğini gösterebilir.
Özetle, volatilite göstergeleri potansiyel fiyat hareketleri, risk seviyeleri ve trend değişiklikleri hakkında değerli bilgiler sağlar. Ticaret sisteminize düzgün bir şekilde entegre edildiğinde, bu göstergeler size finansal piyasalarda gezinmede avantaj sağlar. Unutmayın, hiçbir gösterge kusursuz değildir, bu nedenle her zaman uygun risk yönetimi kullanın ve volatilite göstergelerini genel eğilim ve piyasa koşulları bağlamında değerlendirin.
Sonuç
Bir yatırımcı olarak başarılarınız, büyük ölçüde piyasa oynaklığını anlama yeteneğinize bağlı olabilir. VIX, Bollinger Bantları ve Ortalama Gerçek Aralık gibi göstergeleri takip ederek piyasadaki potansiyel riskler ve ödüller hakkında fikir edinirsiniz. Bu metrikleri yakından takip edin, uygun stop kayıpları belirleyin ve pozisyonlarınızı buna göre ayarlayın. Pratik yaparak, piyasanın ruh halleri hakkında sezgisel bir fikir geliştirecek ve çalkantılı zamanlarda gezinmeyi öğreneceksiniz. Volatilite kaçınılmazdır, ancak doğru araçlar ve mizaçla bunu kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Tetikte olun, her ticaret hakkında eleştirel düşünün ve öğrenmeye devam edin – bir yatırımcı olarak uzun vadeli başarıya giden yol budur.
Earn profit in 1 minute
<span>Like</span>
5 min 
