ट्रेडिंग रणनीति का बैकटेस्ट कैसे करें

बैकटेस्टिंग के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि अतीत में अच्छा प्रदर्शन करने वाली रणनीति के भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। और दूसरी तरफ – एक रणनीति जो खराब तरीके से काम करती है, उसके आगे चलकर खराब तरीके से काम करने की संभावना है।

हालाँकि, आपको पैटर्न खोजने में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि “क्लस्टरिंग इल्यूजन” नामक एक घटना है। इसके सबसे मनोरंजक उदाहरणों में से एक 10 वर्षीय सैंडविच है जिस पर  माना जाता है कि वर्जिन मैरी का चेहरा था। ऐसा कहा जाता है, सैंडविच को ईबे पर $28,000 में बेचा गया था, इसलिए यह और भी बुरा हो सकता है।

यह आर्टिकल आपको सिखाएगा कि पैटर्न के साथ निष्पक्ष तरीके से कैसे काम किया जाए। बैकटेस्टिंग में शामिल चरणों, किस प्रकार का डेटा प्राप्त किया जाता है, और इसका उपयोग कैसे किया जाता है इस बारे में पता लगाएँ ।

चरण 1. उन नियमों को परिभाषित करें जिनका आप परीक्षण करेंगे

अगर आपको लगता है कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप चीजों का विकास कर सकते हैं, तो आप परवाह नहीं करेंगे। बैकटेस्टिंग से सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए, आपको नियमों को स्थापित करने की आवश्यकता है, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल होने चहिए:

• स्टॉप-लॉस
• टेक-प्रॉफिट
• प्रवेश संकेत (एंट्री सिग्नल)
• बाहर निकलने का संकेत (एग्जिट सिग्नल)

यदि आपके पास ये पहले से नहीं हैं, तो इन्हें परिभाषित करने में कुछ समय व्यतीत करें। अच्छी बात यह है कि इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप किन रणनीतियों का बैकटेस्ट कर सकते हैं, इसलिए जितना चाहें उतना  कन्सर्वटिव या रचनात्मक बनें।

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चरण 2. एक एसेट और एक समय सीमा चुनें

डे ट्रेडिंग जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ

उसी इंस्ट्रूमेंट और समय सीमा के लिए अपनी रणनीति का बैकटेस्ट करना बेहतर है जिससे आप वास्तविक फंड के साथ ट्रेड करने की योजना बना रहे हैं। आप कोई भी संपत्ति (एसेट) चुन सकते हैं; बस सुनिश्चित करें कि आप एक निश्चित बाजार के लिए पर्याप्त कुशल हैं।

आप वास्तव में अलग-अलग बाजारों में पूरी तरह से रणनीतियों के एक सा काम करने की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्यूंकि हर परिसंपत्ति-विशिष्ट कुछ कारक हैं जो ट्रेड परफॉरमेंस को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, आपूर्ति और मांग, अस्थिरता, सीजनैलिटी और बाहरी जोखिम जैसे विनियमन(रेगुलेशन) या राजनीतिक समाचार हो सकते हैं। कम से कम, समान रूप की संपत्ति का चयन करें।

चरण 3. मैन्युअल रूप से ट्रेडों की तलाश शुरू करें या सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें

अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स मैन्युअल रूप से अपनी रणनीतियों का परीक्षण करते हैं। आप कितनी दूर जाना चाहते हैं, इस पर निर्भर करते हुए, आप एक साल, एक महीने या एक हफ्ते पहले के ट्रेडों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, वर्षों के डेटा को मैन्युअल रूप से देखना और जो वे देखते हैं उसके आधार पर ट्रेड करना समय लेने वाला और मानवीय त्रुटि के अधीन है।

तो, आप स्वचालित परीक्षण का प्रयास कर सकते हैं। यह भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन यह अधिक उद्देश्यपूर्ण और सटीक है। स्वचालित सिस्टम आपकी भागीदारी के बिना स्वयं को चलाने, परिणामों की व्याख्या करने या एडजस्टमेंट करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए आपका भी उतना ही काम होगा।

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चरण 4. प्रक्रिया को फिर से चलाएँ

प्रारंभिक परिणाम प्राप्त करने के बाद, आपको डेटा के दूसरे सेट पर उनकी पुष्टि करने की आवश्यकता है। बाजार की विभिन्न स्थितियों के लिए, परीक्षण को कम से कम दो बार दोहराएं। यह कदम आपको संभावित गिरावट और यादृच्छिक प्रभाव कारक (रैंडम इफ़ेक्ट फैक्टर) को काटने में मदद करता है – पूरी तरह से नहीं बल्कि जितना संभव हो सके।

चरण 5. परिणामों का विश्लेषण करें

अंत में, डेटा देखें। जोखिम, रिटर्न, ड्रॉडाउन, जीत प्रतिशत और अन्य मापदंडों जिसके साथ आप अपनी रणनीतियों को मापते हैं की गणना करके मैन्युअल रूप से या अपने परीक्षण टूल का उपयोग करके ट्रेडिंग प्रदर्शन का निर्धारण करें। 

आवश्यक कैपिटल के साथ ग्रॉस और नेट रिटर्न की तुलना कैसे की जाती है? क्या रणनीति ने अपेक्षित परिणाम दिया? यदि नहीं, तो क्या सुधार किया जा सकता है?

आवश्यक संदर्भ को ध्यान में रखें, जैसे कि उस समय बाजार का माहौल और रणनीति की अनूठी विशेषताएं। उदाहरण के लिए, कुछ रणनीतियों को जोखिम भरा होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए, बैकटेस्ट के अंत में, आपके पास संतोषजनक मानी जाने वाली रणनीतियों की अलग-अलग सीमाएँ होंगी।

अंतिम विचार

हेज फंड में बड़े शार्क के लिए बैकटेस्टिंग अब आरक्षित नहीं है। हालाँकि, इस लेख में स्पष्ट कदमों का वर्णन किया गया है, जिसका कोई भी ट्रेडर अनुसरण कर सकता है, इस तक पहुंचने के कई तरीके हैं। आपको किसी के तरीके को कॉपी करने की जरूरत नहीं है – बस बुनियादी नियमों का पालन करें और ट्रेडिंग रणनीति की अपेक्षित प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए अपना सिस्टम विकसित करें।