5 alasan mengapa backtesting tidak cocok bagi Anda

Backtesting adalah alat terkenal yang digunakan oleh trader untuk memeriksa strategi mereka pada data riwayat perdagangan. Strategi ini banyak direkomendasikan oleh mentor trading. Namun, kegunaan dari backtesting masih diperdebatkan. Mari kita cari tahu mengapa perdagangan real-time tidak pernah sebaik perdagangan pada data riwayat perdagangan.

1. Kondisi sempurna

Meskipun tren pasar berulang, dan trader seharusnya berperilaku sama dalam kondisi pasar yang sama juga, Anda tidak akan menemukan pergerakan harga yang benar-benar identik. Backtesting dilakukan dalam periode tertentu yang bisa menguntungkan untuk strategi Anda. Namun, kondisi saat ini mungkin kurang menguntungkan. Menurut statistik, dibutuhkan setidaknya 200 perdagangan untuk membuktikan bahwa strategi efektif.

Beberapa trader juga tidak menerima bahwa mereka mencari kondisi yang sempurna, sehingga strategi mereka terlihat efektif. Hal tersebut tidak masalah apakah Anda menerapkan strategi populer atau strategi Anda sendiri, Anda akan mencari situasi kemana harga bergerak sehingga level take-profit dan stop-loss bekerja. Namun, pasar nyata tidak akan beradaptasi dengan aturan tertentu.

Hal lain yang dapat menyebabkan backtesting itu menyesatkan adalah ketika Anda sudah tahu bagaimana pasar akan bertindak setelahnya. Misalnya, Anda ingin memasuki pasar pada penutupan candlestick sebelumnya. Namun saat melakukan strategi pengkajian ulang, Anda tahu bahwa harga akan ditutup pada level tertentu. Namun, saat membuka perdagangan nyata, Anda hanya bisa menebak harga penutupan.

2. Dasar-dasar yang diabaikan

Pergerakan harga tergantung pada peristiwa fundamental. Analisis teknis ini hanya digunakan untuk menemukan korelasi antara fluktuasi harga sebelumnya dan saat ini. Sebagian besar strategi didasarkan pada sinyal teknis dan tidak melibatkan faktor fundamental.

Meskipun Anda dapat menerapkan strategi berdasarkan analisis fundamental, reaksi pasar tidak akan pernah sama. Misalnya, sentimen pasar tidak hanya akan bergantung pada persentase CPI tetapi juga pada kondisi politik dan ekonomi saat ini. Faktor lain yang dapat menyebabkan reaksi berlebihan adalah ketika angka perdagangan saat ini mencapai titik tertinggi dan terendah dalam sejarah.

Jika Anda berencana untuk menguji kembali suatu strategi, Anda perlu menemukan kondisi yang paling mirip dengan situasi saat ini. Hal ini membutuhkan banyak waktu dan informasi.

3. Kejadian yang tidak terduga

Untungnya, pasar tidak terguncang oleh berita-berita dramatis. Namun, selalu ada risiko bahwa bencana global akan menyebabkan volatilitas dan kepanikan pasar yang sangat besar.

Saat menguji ulang strategi Anda, periksa apakah ada peristiwa yang dapat menyebabkan pergerakan harga yang luar biasa. Anda bisa mendapatkan petunjuk tentang peristiwa semacam itu dengan melihat grafik harga. Jika terjadi gap atau fluktuasi harga yang sangat besar, berarti pasar sedang tidak dalam kondisi yang sama. Anda sebaiknya tidak menggunakan periode seperti itu untuk menguji pendekatan perdagangan Anda.

Juga, Anda harus siap bahwa peristiwa-peristiwa seperti itu akan terjadi ketika Anda membuka perdagangan waktu nyata. Di sini, tidak ada rekomendasi, kecuali– Anda meninggalkan pasar sesegera mungkin dan tunggu hingga pasar tenang.

4. Biaya

Trading bukan hanya tentang dana yang Anda masukkan ke dalam trading. Anda harus ingat tentang slippage, komisi, dan tingkat rollover jika Anda tetap membuka posisi semalaman. Anda dapat menghitung biaya tetapi tidak slippage.

Tingkat rollover akan ditambahkan atau dikurangi dari dana Anda. Jika Anda menetapkan take-profit dan stop-loss untuk perdagangan jangka panjang, Anda berasumsi bahwa harga dapat mencapai periode perkiraan yang dapat bervariasi tergantung pada volatilitas pasar. Ini berarti Anda tidak dapat mengetahui secara pasti berapa banyak yang akan ditambahkan atau dikurangi dari akun Anda.

Trader selalu melupakan pengeluaran ini dan hanya mempertimbangkan pergerakan harga aktual.

5. Psikologi

Pengujian ulang dan simulasi perdagangan memiliki satu kesamaan – sama-sama tidak mempertimbangkan emosi. Anda tidak mempertaruhkan dana nyata saat backtesting atau saat berdagang di akun demo, Anda juga tidak mempertaruhkan dana nyata. Ini adalah kelemahan besar yang dilupakan oleh para trader. Saat menguji strategi, Anda tidak mengambil risiko apa pun. Anda hanya perlu menemukan kondisi yang sesuai dengan aturan yang Anda kembangkan.

Pasar nyata dapat menimbulkan keserakahan jika strategi bekerja dengan baik dan harga bergerak ke arah yang menguntungkan. Juga, perdagangan waktu nyata dapat menyebabkan kepanikan jika aset yang diperdagangkan berbalik melawan Anda. Sangat tidak mungkin untuk menguji perasaan. Anda dapat melatih reaksi Anda dengan sering melakukan perdagangan.

Apakah Anda dapat menerapkan backtesting? 

Backtesting telah ada selama bertahun-tahun. Ini berarti bahwa pendekatan ini masih efektif tetapi harus digunakan dengan hati-hati. Berikut adalah beberapa saran yang akan membantu Anda dalam menguji strategi perdagangan sembari mempertahankan pola pikir yang realistis.

• Mengharap keuntungan yang lebih kecil. Anda harus ingat bahwa strategi trading Anda tidak akan seefektif berdasarkan data historis. Jika Anda menghitung potensi keuntungan, Anda harus siap untuk jumlah yang lebih kecil dengan perdagangan nyata.
• Strategi sederhana Pengujian ulang. Risiko pengujian ulang yang menyesatkan dapat meningkat jika Anda menerapkan strategi trading dengan banyak variabel. Strategi seperti itu dipertanyakan bahkan untuk perdagangan waktu nyata. Semakin sederhana sistemnya, semakin besar kemungkinannya untuk memberikan hasil yang realistis.
• Bersiap untuk yang terburuk. Lebih baik untuk mengasumsikan yang terburuk daripada berharap pada pasar yang sempurna yang akan menciptakan kondisi untuk perdagangan yang sangat sukses. Harapan yang rendah menyebabkan sedikit kekecewaan jika perdagangan tidak berhasil.

Kesimpulan

Anda tidak boleh menghindari backtesting, karena hal itu dapat menghambat pendekatan trading Anda. Namun, Anda tidak boleh sepenuhnya mengandalkannya, karena tidak akan pernah memberikan hasil yang 100% akurat.